计量经济学课程

《计量经济学》课程 实验教学手册

上海立信会计学院

一、实验教学大纲

课程编号 课程总课时 面向专业 教材资料 19015030 51 课程名称 实验课时 计量经济学 10 开课系部 执行时间 数统系 2008、2 统计学、信用管理等 《应用经济计量学》，Ramanathan，机械工业出版社，2003年2月第五版。 培养学生运用计量经济学知识、借助计算机通过计量软件来解决实际问题的本课程实验目的和基本要求 综合能力和素质，培养学生的创新意识、创新能力和实践能力，逐步熟悉科学研究的基本过程和基本方法。 序号 项目名称 时数 项目类型 必开 选开 内容简述 ①数据输入、输出及处理；②作1 多元线性回归 2 操作性 √ 散点图；③建立线性回归模型，对结果加以分析。 ①虚拟变量设置；②对截距项和 实验项 目内容 虚拟变量 2 操作性 √ 斜率项影响。 ①相关系数矩阵计算；②方差膨多重共线性 2 操作性 √ 胀因子计算；③多重共线性处理。 ①作残差图；②Pagan检验、异方差 2 操作性 √ White检验；③WLS。 ①残差图判断；②DW检验； 备注 说明 制定人： 自相关 2 操作性 √ ③Cochrane-OrcuttHildreth-Lu方法。 方法和合 计 10 陶爱元 审定人： 实验教学负责人 注：类型指：操作性、设计性、综合性。

二、实验教学计划安排 日 期 3.17 3.31 4.14 5.5 5.26 多元线性回归 虚拟变量 多重共线性 异方差 自相关 实验内容 实验课时 2 2 2 2 2 实验形式 实验室集中 实验室集中 实验室集中 实验室集中 实验室集中 备注 课后做实验报告 课后做实验报告 课后做实验报告 课后做实验报告 课后做实验报告 合 计 10 实验形式：指实验室集中、课外分散等实验形式。

三、实验项目

实验一 多元线性回归

[实验目的] 使学生掌握数据的输入，作散点图，计算有关统计量（均值、方差、标准差、

相关系数矩阵及方差协方差矩阵等）、掌握线性回归分析方法。

[实验内容] ①数据输入、输出及处理；②作散点图；③建立线性回归模型，对结果加以

分析。

[实验步骤] 数据输入处理—作散点图—建立模型—假设检验—分析预测

输入命令；逐行执行

或点击File New Program，打开程序输入窗口，同时执行多条命令 create a 1980 1998

read D:\ao\\PPT\\Econometrics\\zdata\\P42.xls 2 scat x y

equation eq1.ls y c x show eq1

pagestruct(end=@last+2) * scalar n=eq1.@regobs scalar k=eq1.@ncoef x(n+1)=1763 x(n+2)=1863

eq1.forecast yf y_se plot y yf

genr ypl=yf(n)-@qtdist(0.975,n-k)*y_se(n) genr ypu=yf(n)+@qtdist(0.975,n-k)*y_se(n)

genr ycu=yf(n)+@qtdist(0.975,n-k)*@sqrt(y_se(n)^2-@se^2) genr ycl=yf(n)-@qtdist(0.975,n-k)*@sqrt(y_se(n)^2-@se^2) show @coefs(2) show @stderr(2)

genr beta1l=@coefs(2)-@qtdist(0.975,n-k)*@stderr(2) genr beta1u=@coefs(2)+@qtdist(0.975,n-k)*@stderr(2) genr yf1=yf(n,n+1)

group P42 yf1 ypl ypu ycl ycu show P42

[实验方法] 上机

[实验条件] 利用统计计量软件EViews [实验指导]

1.打开EViews软件，双击桌面EViews快捷方式图标。 2.直接在主窗口输入命令，或者打开程序窗口输入命令。

[问题思考]

1.如何判断线性假定是否合适？

2.回归系数的显著性检验和回归模型的显著性检验结果如何查看？ 3.均值和个别值的点预测和区间预测的差异性如何？

实验二 虚拟变量

[实验目的] 让学生掌握如何给虚拟变量正确赋值以及会用虚拟变量模型检验斜率变化，截距变化。

[实验内容] 虚拟变量设置。

[实验步骤] 数据导入—设置虚拟变量个数—假设检验—结果分析 [实验方法] 上机

[实验条件] 利用统计计量软件EViews

[实验指导]

1.虚拟变量设置个数的确定。

2.考虑分别对截距项和斜率项影响时虚拟变量的设置。

[问题思考]

1.能否设置与定性分类个数相同的虚拟变量数？ 2.如何解释加入虚拟变量后模型结果？

实验三 多重共线性

[实验目的] 让学生掌握如何辨别模型中是否存在多重共线性现象，并能够对多重共线性加以处理。

[实验内容] ①相关系数矩阵计算；②方差膨胀因子计算；③多重共线性处理。 [实验步骤] 数据导入—查看t统计量值和F统计量值以及R平方的值--计算相关系数矩

阵和方差膨胀因子—对多重共线问题加以处理（改变模型、去除不重要的变量、岭回归主成分分析等）

[实验方法] 上机

[实验条件] 利用统计计量软件EViews [实验指导]

1.导入数据建立模型，根据模型结果判断是否存在多重共线性。 2.把自变量组成组，利用函数Cor计算相关系数矩阵。

3.EViews中无函数直接计算方差膨胀因子，因此需根据定义去求出其值。

[问题思考]

1.哪些现象反映模型中存在多重共线性？

2.为什么根据方差膨胀因子能够判断是否存在多重共线性？ 3.为什么有时我们可以不太关注多重共线性问题？

实验四 异方差

[实验目的] 使学生掌握通过散点图、残差图初步辨别是否存在异方差，再利用常用的异

方差检验方法进行检验，并能对异方差现象加以修正。

[实验内容] ①作残差图；②Pagan检验、White检验；③WLS。

[实验步骤] 数据导入—建立模型—残差图—异方差检验—加权最小二乘法 [实验方法] 上机

[实验条件] 利用统计计量软件EViews [实验指导]

1.作出因变量预测值和残差平方的散点图。 2.Pagan检验。

create u 20

read data61.txt 3

equation eq1.ls hexp c inc genr sig2=eq1.@ssr/eq1.@regobs genr resid2=resid^2 genr nresid=resid2/sig2

equation eq21.ls nresid c inc scalar r2=eq21.@r2 scalar ssr=eq21.@ssr genr sse=r2*ssr/(1-r2) show @qchisq(0.95,1) 3.White检验 eq1.white

4.WLS估计操作

[问题思考]

1.根据图示法如何初步判断是否存在异方差现象？ 2.Pagan检验和White检验结果解释？ 3.加权最小二乘法作用是什么？

实验五 自相关

[实验目的] 使学生掌握通过残差图初步辨别是否存在自相关，掌握常用的自相关检验方

法——Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法，并能掌握克服自相关的方法。

[实验内容] ①残差图判断；②DW检验；③Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法。 [实验步骤] 数据导入—建立模型—残差图—DW检验、LM检验—广义差分估计 [实验方法] 上机

[实验条件] 利用统计计量软件GRETL、EViews [实验指导]

打开GRETL软件，双击桌面GRETL快捷方式图标或开始——从所有程序中打开。

[问题思考]

1.如何利用残差图初步判断自相关情况？

2.DW统计量作用是什么？怎样结合DW检验临界值判断自相关？ 3.Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法有何不同？

四、实验教学组织（以下内容供参考）

（一）对教师的要求

为达到实验教学效果，保证实验教学质量，实验指导教师应做到以下几点： 1． 实验前充分准备

实验前指导教师应熟悉实验内容与重点、难点，熟悉实验教学软件的操作与应用。学生实际操作前，对实验内容、方法、步骤及要求要给学生做简要说明，对应注意或可能出现的问题进行必要的讲解和提醒。协助实验室做好实验资料、用品等教学条件的准备。

2． 实验中加强指导

充分发挥学生在实验中的积极性和主动性，同进要求指导教师必须加强指导、检查和监督，指导学生按规定的方法、步骤进行实验操作，对实验中出现的疑难问题，指导教师要耐心及时解答，必要时还应进行示范。

3． 实验后认真总结

实验后教师应对学生的实验报告进行审阅批改，以百分制给出成绩，并于下一次实验前进行点评。学期结束时，对整个实验教学活动进行小结，并对实验课建设与整改提出意见与建议。

4． 实验结果保存

实验结果的具体形式为实验报告，学期结束由实验带教老师交系里统一存档保管。 （二）对学生的要求

1． 课前认真预习准备

实验前学生应根据实验内容与要求，对相关知识进行复习和回顾，认真研读实验手册内容，熟悉实验内容，了解实验步骤，以便在实验时能够较快地进入实验状态。

2． 积极参与实验过程

学生必须按教学计划规定要求完成实验教学内容，实验中要亲自动手，勇于实践，独立思考，充分发挥主观能动性，实验中遇到问题及时向指导教师请教，或与同学之间进行讨论，但对实验任务必须独立完成。实验操作应做到规范、准确、清楚、及时。

3． 编写实验报告

实验结束后，要对每项实验分别编写实验报告，总结实验体会与收获。实验报告写作要求文字叙述精炼，通顺、层次分明，对相关专业问题进行有益探讨。实验报告格式附后。

（三）实验考核与成绩评定

课程实验环节考核主要依据学生的实验报告与平时实验表现进行，按每项实验成绩计算平均分数确定实验考核成绩，在课程总绩中实验环节占20%。