金融工程学实验指导书

金融工程学实验指导书

第一部分：Matlab概述

Matlab是功能强大的科学计算软件和工程应用软件，而且使用非常方便，被广泛应用于工程领域和科学计算。Matlab的运行环境很容易满足，硬件为CPU Intel Pentium III 500MHz以上，硬盘空闲空间 40M, 内存 128M以上。局域网或广域网支持（可选）。而软件中操作系统: 微软Windows98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP都可以，另外，需要Matlab系统软件。

Matlab的基本内容有数值数组及其运算、数值计算、符号计算、数据和函数的可视化、面向对象编程等。

金融工程学实验课程，就是应用Matlab强大科学计算功能实现下面三部分的任务。

第二部分：数值计算的Matlab方法实现基础

数值计算误差的来源、计算机实数计算与计算精度、舍入误差与截断误差、计算机函数计算与计算误差、循环终止条件与计算误差

函数近似与插值方法及实现；迭代法、牛顿迭代法及实现；线性方程组求解方法及实现；数值积分方法及实现；数值微分方法及实现；优化问题的数值算法及实现。

第三部分：股票价格行为模拟

资产价格行为模型模拟方法及实现；二叉树的构造方法及实现；蒙特卡罗模拟技术及实现；

要求能够用Matlab模拟产生任意随机变量以及方差减少技术（对偶变量技术、普通随机数、控制变量法、借助条件期望减小方差、间隔抽样技术、重点抽样技术、准蒙特卡罗模拟）

能够应用Matlab计算偏微分方程的有限差分方法数值解、实现有限差分方法的显性和隐性方法、Crank-Nicolson方法等。

第四部分：衍生证券价格计算

能够应用Matlab计算欧式和美式期权、奇异期权价格（通过二叉树模型估价），能够编写二叉树程序计算衍生产品价格程序。

能够应用Matlab计算欧式和美式期权、奇异期权价格（通过蒙特卡罗方法估价），能够编写蒙特卡罗程序计算衍生产品价格程序。

能够应用Matlab计算欧式期权价格（通过有限差分方法模型估价），能够编写有限差分方法程序计算衍生产品价格程序。