2018计量经济学试的题目A

___ _____ 号： 课堂 学号： ： 姓名 学生 年级： 专业： ： ） 院（系

精彩文档中南财经政法大学2011 –2012学年第二学期 ----期末考试试卷 ------ -------课程名称：《计量经济学》 （A）卷 ------课程代号：B0900543 -------考试形式：闭卷、笔试 ------使用对象：本科财经、管理09级 ------_______________________________________________________________________ -----题号 一 二 三 四 五 六 总分 总分人 --------分值 20 10 15 25 21 9 100 --线 得分 ----_____________________________________________________________________________ ---- -------得分 评阅人 一、单选题（共20题，每题1分）在每小题列出的四个备选项---------- 中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、--多选或未选均无分。 --封 ----1. 经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的【 】 ------A．内生因素 B．确定性因素 -------C．随机因素 D．外生因素 ------2．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是【 】 ---------A．时期数据 B．时点数据 --密 C．时序数据 D．截面数据 ---3．总体回归线是指【 】 ---------A．被解释变量的均值的轨迹 B．被解释变量的样本均值的轨迹 ------C．解释变量的均值的轨迹 D．解释变量的样本均值的轨迹 -------4．有效估计量是指【 】 --------A．与真实值的偏差最小的估计值 B．方差最小的估计量 -------C．无偏估计量中方差最小的估计量 D．有偏估计量中方差最小的估计量 ------5. 多元回归模型参数估计时的样本容量必须不少于【 】 --- A.被解释变量的个数 B.解释变量的个数 C.待估计参数的个数 D.解释变量个数减去被解释变量的个数

实用标准文案

精彩文档6. 残差平方和随着解释变量个数的增加而【 】 A.减少 B.不变 C.增加 D.先增加后减少 7. 在回归模型Ｙt=β1+β2Ｘ2t+β3Ｘ3t+ut中，序列相关是指 A．Y与X相关 B．ut,ut-i彼此相关

实用标准文案

精彩文档

实用标准文案

精彩文档 第 1 页(共 4 页)

16. 如果有截距计量模型中的定性变量的类别为4个，则需要引入的虚拟变量个数为【 】 A.1 B.2 C.3 D.4 17. 下列关于虚拟变量的说法正确的是【 】 A.只能用来代表质的因素 B.用来代表质的因素，有时候也可以代表数量因素 C.只能用来代表数量因素 D.以上都不正确 18. 对于AR（1）过程，其自相关和偏自相关图的特征为【 】

--------------------------- 实用标准文案

精彩文档

实用标准文案

精彩文档25. 计量经济学模型必须通过的检验有【 】 A.经济意义检验 B.统计检验 C.计量经济学检验 D.模型预测检验 E.功能检验 评阅人 三、名词解释（共5题，每题3分） 26.时间序列数据

实用标准文案

精彩文档

实用标准文案

精彩文档 第 2 页(共 4 页)

得分 评阅人 四、简答题（共5题，每题5分） 31. 简述ADF检验的决策规则。 --------------------------------------

实用标准文案

精彩文档

实用标准文案

精彩文档35. 用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？ 得分 评阅人 五、简单分析题（共3题，每题7分）

实用标准文案

精彩文档

实用标准文案

--------- ---------

---------精彩文档----

---------------- 第 3 页(共 4 页)

37.依据我国居民储蓄（Y）和国民收入（X）30年的数据进行回归，得到如下储蓄函数模型 Yˆ882.40.147X0.052DX t （-2.59）（12.22）（-4.88） R2=0.256 其中，D=1,1997年以后；D=0,1997年前。 要求：(1)检验各回归系数的显著性。 （2）给出1997年前后的储蓄函数，并解释估计系数的含义。 实用标准文案

精彩文档

实用标准文案

精彩文档 得分 评阅人 六、综合分析题（共1题，本题9分） 39．使用35年的时间序列数据，得到如下回归模型。 Cˆ8.1331.059W0.452P+0.121A Se (8.92) （0.17） （0.66） (1.09) R20.95 F=107.37 其中，C为国内消费，W为工资收入，P为非工资收入，A为农业劳动收入。 要求：（1）检验回归模型中W的估计系数1.059是否存在问题。 （2）检验各回归系数的统计显著性。 （3）指出模型中存在的问题。

实用标准文案

精彩文档

实用标准文案

精彩文档

第 4 页(共 4 页)